Professor Dr. Stefan Mittnik
Dr. Stefan Mittnik ist Professor für Finanzökonometrie und Direktor des Center for Quantitative Risk Analysis an der Ludwig-Maximilians-Universität in München sowie Fellow am Center for Financial Studies (CFS) in Frankfurt. Nach der Promotion in den USA lehrte er in New York und Kiel, bevor er 2003 nach München wechselte.
Er war Mitglied des Forschungsbeirates der Deutschen Bundesbank, Fachkollegiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie Forschungsdirektor am CFS und Ifo-Institut und hatte mehrere Gast- und Ehrenprofessuren in den USA inne. Seit rund 30 Jahren forscht er zu Fragen der Analyse, Modellierung und Prognose von Finanzmarktrisiken und entwickelt Verfahren, bei denen empirische Relevanz statt finanzmathematischer Eleganz im Vordergrund stehen.
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Die Börsen kommen nicht zur Ruhe. Die täglichen Kursschwankungen bleiben hoch. Kein Grund, voreilige Schlüsse zu ziehen.
Vor zehn Jahren meldete Lehman Brothers Konkurs an – und löste damit die Weltfinanzkrise aus, wie überall zu lesen ist. In Wahrheit begann das Debakel aber schon mehr als ein Jahr zuvor.
Unabhängige Finanzberater machen beim Geldanlegen die gleichen Fehler wie Privatinvestoren. Sie handeln zu oft, diversifizieren zu wenig und setzen auf teure, aktive Fonds.
Viele Anleger fragen sich: „Soll ich noch an der Börse einsteigen, die Kurse sind trotz Korrektur im ersten Quartal doch schon so gut gelaufen?” Die Antwort gibt die Statistik: Ja, denn die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt so gut wie nichts über die Zukunft aus.
Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) sind ein Riesenerfolg. Kritiker behaupten jedoch, die passiven Papiere hebeln die Effizienz der Finanzmärkte aus, verstärken Kurseinbrüche und hemmen den Wettbewerb. Stimmt das?
Die Erträge an den Aktienmärkten hängen nicht nur von der Kursentwicklung ab. Auch die Dividenden tragen ihren Teil zur Rendite bei. Und sie federn das Kursrisiko deutlich ab.
Professor Stefan Mittnik ist auch der Autor des Whitepapers zu Scalable Capitals Investmentprozess. In dem knapp 40-seitigen Dokument wird detailliert erklärt, wie Risikomessung, Portfoliosteuerung und die regelmäßige Portfolioüberwachung durchgeführt werden. Professor Mittnik führt darin auch die empirischen Erkenntnisse auf, die diesen Prozessen zugrunde liegen.
Video-Serie: Professor Mittnik zur Modernen Portfoliotheorie
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